Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
Automatický trading/boti/burzy
KRISHNA
Rád bych tu rozebíral strategie a technické řešení automatického tradingu
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
FRONEMA --- 13:14:39 24.4.2017
HANT: C# je muj denni chleba, tak je to takova cesta nejmensiho odporu. Ale trochu tam narazim na prapodivnou dokumentaci...

O te konkretni strategii netvrdim ze je nejak dokonala, jen jsem procetla ten web a on tam jinde docela dobre vysvetluje jak to testuje i jaky ma mesicni vysledky a tak. Tak mi prijde ze na to si to treninkove zkusit napsat a hrat si s tim je to dobry kandidat.
HANT --- 13:06:31 24.4.2017
FRONEMA: Mne prijde podezrele to navysovani pozic, kdyz to jde proti. Je to neco jako modifikace martingale a nemyslim, ze by to do te strategie mohlo prinest edge navic. A vubec - tocit se na % uspesnosti, jak to dela autor, je nesmyslne. Konkretne tohle: "Obecně se systémy s více než 70% úspěšnosti považují za dobré a systémy s 80% za špičkové. Proč neudělat 90%?" je uplna blbost. Kvalitu systemu vystihne mnohem spis pomer rizika k zisku a dalsi parametry, zatimco tenhle atribut je vedlejsi a hraje roli spis u osobnich preferenci. S ohledem na to navysovani pozic a % uspesnost mi prijde, ze ten vzorek obchodu nemusi byt dostatecny. A to navic nemuzeme vedet, jestli ty uvadene vysledky jsou out-of-sample a jake zkresleni vzniklo pri vyvoji (prakticky vzdy nejake existuje). Na zaklade absence informaci o procesu testovani bych se na to rovnou vykaslal, protoze podobnych strategii jsou internety plne a casto i ty strategie, ktere vzejdou z akademickeho prostredi, kde je precijen vyssi predpoklad znalosti metodologie vyvoje a testovani, za moc nestoji. Kdybych se tim precijen zabyval, otestoval bych to urcite bez toho navysovani pozic. Pokud to nebude hazet dobre vysledky, tak nenasazovat. Pokud bude, porad je tu to riziko zkresleni/preoptimalizace, jako vzdy, kdyz clovek prejima cizi strategii. Mimochodem - proto mi prijde, ze obcas neni na skodu implementovat par let starsi strategie, protoze je clovek muze otestovat na novych datech a vidi, jestli byly preoptimalizovane nebo ne. Soude dle data clanku to tato strategie splnuje. Na druhou stranu je tu pak ale riziko kratsi zivotnosti, protoze ta vyhoda je zpravidla jen docasna a casem se snizuje nebo vytraci uplne.

Co se tyce Quantconnect, tak s tim osobni zkusenosti nemam, ale vypada to podobne jako Quantopian (vc. napojeni na IB), takze pak jde spis o to, jestli ti vic vyhovuje C# nebo Python nebo neco uplne jineho.
FRONEMA --- 8:49:58 23.4.2017
Premyslim o automatizaci tehle strategie https://winpes.cz/chcete-system-s-90-uspenosti-obchodu/ na https://www.quantconnect.com Nemate nekdo zkusenosti s jednim ci druhym abych mohla konzultovat?
LINKOS --- 23:06:01 23.9.2016
HANT: plati se pouze spread a z toho je vyplacen i dodavatel. Melo by to byt zapocitano v grafech.
HANT --- 9:28:23 12.9.2016
LINKOS: Ja teda nevim, kdyz se podivam do historie obchodu providera na webu, tak tam nevidim explicitne zapocitanou zadnou komisi a uz vubec ne komisi, kterou plati follower navic. Leda ze by to bylo promitnuto do open / close cen.
LINKOS --- 8:59:18 10.9.2016
HANT: díky za reakci.
Právě black-box se snažim minimalizovat tím, že koukám na jeho equit křivku, koukám na jednotlivé obchody a zkoumám kolik pipů šel při jednotlivích obchodech do mínusu. Mám takový dojem, že by se měli dát najít obchody přímo v grafu, ale tam jsem ještě nedošel. Nekoukám na poskytovatele co mají vysoké procento ziskových obchodů, spíše sleduji jaké mají DD a podobné věci. A samozřejmě je nejdříve zkouším na demu. A podle toho nastavuju i kontrakty.
Jestli se dá obelstít výsledky to jaksi nemám šanci zjisti, ale snad by to jít nemělo.
Ta top 10 je zrádná, pokud vím tak tam jsou lide co udělali za týden nejvíce pips, což pro mě nic moc neznamená, spíše mě zajímají ty věci jak jsem psal. Ani jeden z mích vybraných tam není.
Komise by měli být započítány v těch grafech a stejné jako na demu.
HANT --- 22:44:24 14.8.2016
25 Places To Find Quantitative Trading Strategies
http://jbmarwood.com/places-quantitative-trading-strategies/
HANT --- 18:29:08 14.8.2016
LINKOS: To bych spis nedoporucoval. Z moji zkusenosti (ze zkoumavani jinych platforem) to pouzitelne neni. Jeden z kolegu se tomu taky nejakou dobu venoval a dosel k stejnemu zaveru. Duvody jsou:
  • pokud clovek pouziva black-box reseni, nemuze vedet, zda pri vyvoji strategie nebylo zavleceno nejake zkresleni. Nemuze mit v dany system duveru. Nevi, kdy je drawdown jeste normalni soucasti vysledku a kdy uz jde do tuheho. Nemuze tim padem ani spravne stanovit svoje riziko a mnozstvi penez, ktere investovat; urcit pri jake ztrate skoncit apod.
  • neni nejmensi problem vymyslet system, ktery bude hazet krasne vysledky pri backtestu, ale v realu bude k nicemu. Ve skutecnosti se takovy system da vytvorit i na uplne nahodnych datech.
  • pokud jde jen o live vysledky, pak muzou vysledky sice vypadat hezky, ale muze tam byt skryte riziko, ktere neni na prvni pohled videt. Hodne poskytovatelu pouziva strategie s velkym procentem ziskovych obchodu, kdy maji velmi nizko nastaveny PT a obrovsky SL. Pak jim sice muze vyjit par desitek obchodu, ale pak jednou zakonite prijde tech par ztratovych po sobe, ktere vymazou ucet. Nebo treba pouzivaji nejakou obdobu martingale, kdyz to platforma umoznuje. Nebo maji x ruznych uctu a vstupuji na nich do opacnych pozic. Takze jeden z uctu nakonec vykazuje hezkou equity a na tom vyryzuji penize (podobne ve skutecnosti nekteri znami vyhravaji investicni souteze:))
  • bylo mi receno, ze prinejmensim u nekterych social trading platforem se daji obelstit i vysledky live tradingu. Jestli je to pravda nevim, ale na povazenou je, ze platformam to muze byt celkem jedno, protoze maji penize jak z uzivatelu, kteri vydelavaji, tak z tech prodelavajicich. Naopak je v jejich zajmu vypadat tak, ze maji spousty uspesnych poskytovatelu.
  • zpravidla nejsou zadne kriteria pro vyber poskytovatelu. Mne treba broker nabidl, ze muzu poskytovat signaly za penize asi po dvou tydnech obchodovani. Kdyz to nabidnou temer kazdemu, pochopitelne cast z poskytovatelu bude v zelenych cislech uz jenom na zaklade stesti.
  • nektere platformy (treba zrovna ZuluTrade) funguji na zaklade toho, ze si berou ne uplne malou komisi z kazdeho obchodu lidi, co sleduji danou strategii. Poskytovatele dostavaji procenta ze zobchodovaneho objemu nasledovniku. To vytvari totalne spatnou motivaci - delat co nejvic obchodu. I kdyby mel poskytovatel dlouhodobe ziskovy system, trhy jsou velmi efektivni a vyhoda zpravidla byva jen velmi drobna. Tezko bude dany system ziskovy i s dodatecnou komisi, kterou musi odvadet lide, kteri odebiraji signaly a ktera se poctem obchodu nasobi (nemluve o zpozdeni, ktere zpusobi dalsi skluzy).
  • kdyz se podivam na prvnich deset real traderu, co mi haze Zulu, tak vsichni maji historii max kolem roku, vetsinou spis min. A ty equity taky nevypadaji kdovijak hezky (az na vyjimky).
  • na zaver: nedavno jsem narazil na vyzkum, ktery se zabyval konkretni platformou pro social trading. Zaverem bylo, ze poskytovatele (obecne) nedosahuji ani vykonu buy & hold metody velkych indexu.
LINKOS --- 17:15:46 14.8.2016
HANT: no, já se chystám být příjemce signálů. Na live si sám zatím netroufnu
HANT --- 17:12:07 14.8.2016
LINKOS: a chces byt na poskytujici nebo prijmajici strane?:)